Ekonometria

Wzorcowy podręcznik ujmujący najważniejsze problemy klasycznej i nowoczesnej ekonometrii.

Zdaniem recenzentów książka:
przedstawia najistotniejsze tematy z zakresu ekonometrii klasycznej i współczesnej,
jest napisana w sposób jasny i precyzyjny,
jest przyjazna dla osób rozpoczynających naukę ekonometrii,
ułatwia dalsze studiowanie ekonometrii z podręczników na wyższym poziomie zaawansowania.

Punktem wyjścia do rozważań jest zawsze pewien problem ekonomiczny, który może być rozwiązany z wykorzystaniem określonych metod ekonometrycznych. Autor nie omawia metod dla nich samych, ale z punktuwidzenia problemów, jakie tymi metodami można rozwiązać. Polskie wydanie zawiera specjalnie przygotowany przez tłumaczy indeks.

Książka przeznaczona dla kadry akademickiej i studentów uczelni ekonomicznych, uniwersytetów, politechnik i akademii rolniczych do studiowania ekonometrii i przedmiotów pokrewnych.

Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania. Rozdział pierwszy omawia metodologię badań ilościowych na rynku finansowym, drugi poświęcony jest opisowi mechanizmów oraz dostępności danych przedstawiających w sposób ilościowy te mechanizmy, trzeci dotyczy metod analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej. Wszystkie metody zostały zilustrowane przykładami z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Publikacja przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych na kierunkach finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria do przedmiotów: ekonometria finansowa, analiza techniczna, analiza fundamentalna, teoria dywersyfikacji ryzyka.

Książka zawiera podstawowy kurs teorii i praktyki ekonometrii. Jest przeznaczona dla studentów różnych dyscyplin ekonomicznych poza specjalizacją ekonometrii. Będzie również użyteczna dla ekonomistów prowadzących analizy danych ekonomicznych, a jednocześnie niedysponujących solidnymi podstawami matematycznymi.

W podręczniku uwzględnione zostały najnowsze ujęcia ekonometrii, które rozumiemy dwojako. Po pierwsze – jest to nowe ujęcie problemów tradycyjnej ekonometrii. Po drugie – jest to szersze ujęcie modeli dynamicznych wykorzystujących szeregi czasowe, stanowiących dominujący zbiór danych używanych w ekonomii.

Książka, stawiając pytanie „Dlaczego tak, a nie inaczej estymujemy modele ekonometryczne?” nie zaniedbuje odpowiedzi na pytanie: „Jak je obliczamy?”. Zawiera liczne przykłady (dotyczące Polski, Unii Europejskiej i gospodarki światowej) zastosowania omawianych metod w różnych dziedzinach nauk ekonomicznych.

Istotnym dopełnieniem podręcznika są trzy aneksy. Pierwszy aneks zawiera niezbędną, ograniczoną jedynie do wątków bezpośrednio stosowanych w trakcie wykładu, wiedzę z zakresu algebry macierzy. Drugi aneks jest poświęcony celowo wybranym fragmentom statystyki matematycznej, które są niezbędne do swobodnego korzystania z tekstu. Trzeci aneks jest zbiorem dostępnych w internecie baz danych ekonomicznych stanowiących materiał nie tylko do sensownego formułowania zadań ćwiczeniowych, lecz także do wykorzystywania w interesujących ekonomistę analizach.

Podręcznik zawiera niezbędne minimum programowe z zakresu ekonometrii, wymagane na kierunkach ekonomicznych i rolniczych. Autorzy w sposób zwięzły i zrozumiały omawiają teorie budowania modeli ekonometrycznych, metody estymacji ich parametrów oraz prezentują weryfikację użyteczności tych modeli w praktyce gospodarczej.

Konstrukcja poszczególnych rozdziałów jest podobna - na początku przedstawiona jest część teoretyczna zagadnienia, która następnie jest zilustrowana licznymi przykładami empirycznymi, na końcu rozdziału znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania, natomiast odpowiedzi są podane na końcu książki.

W niniejszej monografii zawarto rozważania, spostrzeżenia z zakresu ekonomii
i ekonometrii. Rozważania te mają charakter zarówno teoretyczny, jak i aplikacyjny.
Dotyczą problemów ogólnych, a także szczegółowych. Łączy je dążenie autorów do
naukowego ujęcia otaczającej nas rzeczywistości. Wiele procesów ekonomicznych
wymaga identyfikacji i opisu po to, aby celowe działania człowieka były trafniejsze,
a dziejące się procesy bardziej zrozumiałe dla podejmujących decyzje. Ekonomia
w odróżnieniu od nauk przyrodniczych jest domeną związków celowych, gdzie przeważają
relacje – po co Xt?, w odróżnieniu od relacji przyrodniczych – dlaczego Xt? Pierwsze
dotyczą zjawisk nieizomorficznych, a drugie – izomorficznych. Ekonomia wymaga
orientacji człowieka co do możliwych skutków podejmowanych przez niego działań.
Te same przyczyny mogą wywoływać różne skutki (w ekonomii). Szukanie praw
w ekonomii kończy się zwykle na identyfikacji prawidłowości statystycznych, bardziej
lub mniej jednoznacznych. W ekonomii spotykamy się ze specyficznymi problemami typu:
identyfikowalność zjawisk, mierzalności na zmiennej, przypadkowości, nieprzewidywalności.

Te i inne problemy poruszone są w przedstawionej monografii. Autorami poszczególnych
części są badacze z dwóch ośrodków naukowych – szczecińskiego i wrocławskiego.
Tematyka tekstów stanowi zbiór ekonomicznych rozważań i nawiązują do Miscellanei
z 2010 roku, stąd tytuł – Miscellanea ekonomii nr 2.

Monografia powstała w roku Covid-19 (przed wybuchem pandemii i w czasie jej trwania)
i dotyczy poniekąd tego problemu, bowiem podejmowane są w niej tematy z zakresu
medycyny oraz przypadkowości. W monografii autorzy starali się dowieść, jak w trudnej
sytuacji znalazła się nauka i medycyna w szczególności oraz to jak duża jest rola
przypadkowości w rozwoju cywilizacji ludzkiej.
Józef Hozer

Metody ekonometryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach badań ekonomicznych. Nie można jednak stwierdzić, że możliwości ekonometrii zostały już dobrze poznane. Na rynku wydawniczym ceni się szczególnie prace, w których nawet najbardziej skomplikowane metody ekonometryczne są przedstawione w taki sposób, aby stały się zrozumiałym narzędziem badawczym. Do takich książek należy niniejszy podręcznik, od wielu lat cieszący się uznaniem studentów i wykładowców.